윤소희 | 기자 작성일 2026년 04월 12일
PFCT가 주최한 온라인 대출 전략 시뮬레이션 대회 '렌딩 테크 아레나 2026' 현장
온라인투자연계금융업(온투업)체 PFCT가 16개 저축은행 실무진과 함께 온라인 대출 전략 시뮬레이션 대회 '렌딩 테크 아레나 2026'을 개최했다. 지난 9일 서울 종로구 센트로폴리스에서 열린 이번 대회는 실제 금융사들이 사용하는 PFCT의 '에어팩'을 기반으로 네이버페이·카카오페이·토스·카카오뱅크 등 플랫폼에서 이뤄지는 온라인 대출비교 시장을 게임 형태로 구현한 시뮬레이션이다.
저축은행은 10개 팀을 꾸려 가상의 금융사로 경쟁했다. 팀당 대출 취급액은 최대 5000억원이며, 각 팀은 금리, 한도, 승인률은 물론 신용원가, 마진률, 부실률까지 실시간으로 조정하며 대출을 실행했다.
게임 내에서 16주 동안 차주의 상환과 연체 여부가 실시간 반영됐고, 이를 종합한 최종 수익으로 순위를 매겼다. 각 팀은 고객을 1~10등급으로 나눴지만 그 기준은 제각각이었다. 같은 고객을 두고도 어떤 팀은 '우량'으로, 다른 팀은 '위험'으로 분류했다.
이 차이가 결과를 갈랐다. 우승팀인 SK팀은 고신용 45%, 중신용 38%, 저신용 17%로 포트폴리오를 구성했다. 3889억원을 실행해 327억원의 수익을 올렸고, 평균 금리 13.28%, 불량률 8.38%를 감수하면서도 수익률 8.4%를 기록했다.
반면 최하위팀은 3910억원을 실행했으나 수익은 112억원에 그쳤다. 고신용 비중을 70% 이상으로 높이고 불량률을 5%대로 관리했지만 평균 금리가 10%대에 머물면서 수익률은 2.87%에 불과했다. 안정성을 택한 전략이 낮은 마진으로 돌아온 것이다.
1, 2위 팀만이 평균금리가 13%대이고 나머지는 10%대였다. 리스크를 동반하면서 이를 관리하는 능력이 최대 200억원 이상 수익 격차로 나타났다. 단순히 금리 수준이 아니라 고객 신용등급 관리가 수익률을 가른 셈이다.
SK팀은 "금리가 높은 하위 등급에서 리스크 관리를 잘한 것이 주효했다"고 밝혔다.
이번 시뮬레이션은 플랫폼 대출시장이 단순한 가격 경쟁이 아니라 각 금융사의 신용평가 역량과 리스크 판단에 따라 수익이 갈리는 구조라는 점을 확인시켜 줬다. 한 참가자는 "남들이 금리를 낮추면 고스란히 취급액이 줄어들어서 안 낮출 수가 없다"며 "그렇다고 박리다매를 이어가면 적자를 볼 수밖에 없다"고 전했다.